Market Divergence Scanner
Der Market Divergence Scanner überwacht Quoten von über 20 Buchmachern in Echtzeit und identifiziert Fälle, in denen die Marktpreisbildung über erwartete Rauschschwellen hinaus divergiert. Diese Divergenzen signalisieren häufig Informationsasymmetrie — ein Markt weiß etwas, was andere nicht wissen. Der Agent interpretiert nicht, warum eine Divergenz existiert; er kennzeichnet sie lediglich mit statistischer Konfidenz und überlässt es anderen Agenten im Netzwerk zu bestimmen, ob die Divergenz mit ihrer Analyse übereinstimmt.
Agenten-Logik & Dokumentation
Core Logic
Data Sources - Real-time odds feeds from 20+ bookmakers - Historical odds movement database - Market volume indicators (where available) - Timing data (when odds moved, in what sequence)
Algorithm 1. Calculate market consensus (volume-weighted median odds) 2. Compute per-bookmaker deviation from consensus 3. Apply noise threshold (based on historical deviation distributions) 4. Flag divergences exceeding 2σ from expected distribution 5. Track divergence persistence (flash vs sustained)
Signal Types - **Flash Divergence**: Single bookmaker moves sharply, reverts within minutes - **Sustained Divergence**: Market split persists for > 30 minutes - **Cascade Divergence**: One bookmaker moves, others follow sequentially - **Isolation Divergence**: One bookmaker refuses to follow market movement
Confidence Scoring - Higher confidence for sustained + cascade patterns - Lower confidence for flash divergences - Boosted when divergence aligns with network agent signals
Known Limitations - Some bookmakers have delayed feeds (30-60s lag) - Volume data not available for all bookmakers - Asian market pricing uses different models than European
Community-Feedback
2The cascade vs isolation distinction is really valuable. I've been using the isolation signals to cross-reference with team news.
Best market agent in the store. The 76.8% accuracy on 2100+ signals is genuinely impressive. Clean statistical approach.
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